Messages de VeryLowIQ
Le 06 février 2024 à 01:15:33 :
Le 06 février 2024 à 01:08:11 :
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Le 06 février 2024 à 00:48:33 :
Le 06 février 2024 à 00:34:10 :
> Le 06 février 2024 à 00:30:23 :
>> Le 06 février 2024 à 00:26:05 :
> >> Le 06 février 2024 à 00:21:46 :
> > >non mais serieux les cles vous pensez que c'est totalement delirant ou que ca peut passer ? je me dis ce serait marrant comme projet de fin d'etudes
> >
> > C'est de la merde, y'a 20 milles indicateurs diff en finance, celui qui se rapprocherait le plus de ton truc c'est celui la : https://www.cmcmarkets.com/fr-fr/guides-de-trading/que-sont-les-bandes-de-bollinger, tu fais quoi comme étude au juste ?
>
> etudes d'info
> au moins c'est honnete, mais au fond jsuis d'accord on ne peut pas modeliser un phenomene imprevisible et aleatoire base sur le comportement des foules et pleins d'autres evenements comme les cours d'autres actifs financiers ou meme une crise inattendue qui peuvent modifier le cours du btc mais ca m'interesse de savoir si le btc peut etre modelisé par un phenomene physique
Bah check les mouvements brownien alors !
Je crois que c'est une des seules théories admises ou il y'a une "liaison" "Physique-Finance".
Je peux pas t'en dire plus la dessus, c'est du level M2 Finance.Effectivement, on utilise les mouvements browniens pour simuler l'evolution du prix d'un actifs. En physique c'est utilisé pour décrire le mouvement d'une particule dans un fluide au cours du temps.
En autre concept finance/physique très connu tu as le modèle de black scholes qui permet de calculer le prix d'un type de produits dérivés (option EU). Physiquement l'équation est équivalente à une équation de diffusion de la chaleur :
d'accord merci donc en pratique on utilise reellment le mouvement brownien pour la modelisation d'acitf financier ? c'est interessant cela voudrait dire que dans une moindre mesure ca fonctionne
je connaissais lequation de black scholes depuis la video descienceetonnante mais c'est aussi surprenant quelle soit equivalente a une equation de la chaleur , c'est un rapprochement inattendu
Oui c'est à la base de beaucoup de calculs/simulation dans l'industrie. Par contre la philosophie n'est pas du tout la même que ce que tu décris (phénomène de surpression/sous pression et retour à l'équilibre). Un mouvement brownien indique qu'une particule dans un fluide évoluera de façon aléatoire entre deux instants, mais que plus le temps passe plus la probabilité que la particule s'éloigne du centre est grande.
Dans le cas d'un prix, on ajoute un drift, une tendance long terme si tu veux, autour de laquelle va osciller plus ou moins fortement le prix de ton actif. À noter qu'individuellement la trajectoire issue d'une modélisation par mouvement brownien n'a aucune valeur, c'est le fait d'en générer un grand nombre qui est intéressant car cela permet de calculer l'esperance future associée à ton actif
d'accord donc c'est une modelisation de l'aleatoire autour d'un point d'equilibre en quelque sorte si j'ai bien compris
pour l'ajout du drift, j'avoue que cela devient un peu technique pour moi, pourquoi en generer un grand nombre aide au calcul de l'esperance future si le mouvement brownien oscille aleatoirement autour du point d'equilibre? dans ce cas on devrait trouver une repartition gaussienne autour de ce point non?
Le drift c'est la tendance long terme haussière du marché actions dûe, au choix, à la croissance, au progrès, à l'augmentation de la dette, etc.
Tu simules l'évolution aléatoire de plein de positions plus ou moins corrélées de ton portefeuille pour estimer son évolution globale selon différentes stratégies qui ont des coûts différents, etc.
Le 06 février 2024 à 01:01:01 :
Le 06 février 2024 à 00:48:33 :
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> Le 06 février 2024 à 00:21:46 :
>non mais serieux les cles vous pensez que c'est totalement delirant ou que ca peut passer ? je me dis ce serait marrant comme projet de fin d'etudes
C'est de la merde, y'a 20 milles indicateurs diff en finance, celui qui se rapprocherait le plus de ton truc c'est celui la : https://www.cmcmarkets.com/fr-fr/guides-de-trading/que-sont-les-bandes-de-bollinger, tu fais quoi comme étude au juste ?
etudes d'info
au moins c'est honnete, mais au fond jsuis d'accord on ne peut pas modeliser un phenomene imprevisible et aleatoire base sur le comportement des foules et pleins d'autres evenements comme les cours d'autres actifs financiers ou meme une crise inattendue qui peuvent modifier le cours du btc mais ca m'interesse de savoir si le btc peut etre modelisé par un phenomene physiqueBah check les mouvements brownien alors !
Je crois que c'est une des seules théories admises ou il y'a une "liaison" "Physique-Finance".
Je peux pas t'en dire plus la dessus, c'est du level M2 Finance.Effectivement, on utilise les mouvements browniens pour simuler l'evolution du prix d'un actifs. En physique c'est utilisé pour décrire le mouvement d'une particule dans un fluide au cours du temps.
En autre concept finance/physique très connu tu as le modèle de black scholes qui permet de calculer le prix d'un type de produits dérivés (option EU). Physiquement l'équation est équivalente à une équation de diffusion de la chaleur :
d'accord merci donc en pratique on utilise reellment le mouvement brownien pour la modelisation d'acitf financier ? c'est interessant cela voudrait dire que dans une moindre mesure ca fonctionne
je connaissais lequation de black scholes depuis la video descienceetonnante mais c'est aussi surprenant quelle soit equivalente a une equation de la chaleur , c'est un rapprochement inattendu
Oui, enfin, la seule chose que ça modélise c'est le fait que "des fois ça monte, et des fois ça descend, et ce sans mémoire", t'es pas plus avancé. Ça te permet juste de d'être à l'équilibre en misant sur du bruit.