Je suis EXPERT en FINANCE MATHEMATIQUES et je réponds à vos QUESTIONS

Le 11 janvier 2022 à 03:21:16 :

Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 :

Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?

nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?

je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).

nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues

tu pouvais dire que les semi maringales restaient des semi martingales sous un changement de mesure

oui mais le théorème est bien plus précis que ça, car la fonction H(M) = M + B où M est une semi martingale et B un mouvement brownien semble réaliser aussi ta phrase

Le 11 janvier 2022 à 03:16:42 :

Le 11 janvier 2022 à 03:15:06 :

Le 11 janvier 2022 à 03:12:44 :

Le 11 janvier 2022 à 03:10:51 :

Le 11 janvier 2022 à 03:08:50 :

Le 11 janvier 2022 à 03:08:13 :

Le 11 janvier 2022 à 03:05:06 :
Quelle strategie d’options pour devenir riche ?

Comment reconnaitre des manipulation de marchés par algo ?

si le seul objectif est de devenir riche : call très en dehors de la monnaie et chatter .

Tres en dehors de la monnaie ca signifie quoi ?

je ne sais pas, faut regarder les prix pour voir le levier, 3 sigma*sqrt(T) où T est la maturité et sigma la vol c'est peut être pas mal déjà

Ok merci clé

mais ne fait pas ça, t'auras peut être 99% de chance de tout perdre . faut que tu saches ce que tu fais .

Je perd juste la prime non sur un call ?

oui mais c'est 100% de l'investissement du coup, mais oui pas plus

Le 11 janvier 2022 à 03:22:40 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:20:17 :

Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?

nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?

je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).

nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues

No free lunch with vanishing risk

tu parles donc de l'absence d'opportunité d'arbitrage (en français) ? ça implique que l'ensemble des mesures qui rendent les actifs martingales n'est pas vide. le sup et l'inf sur ces bornes donne les bornes de prix compatible AOA. Si le marché est complet (ou que l'actif est réplicable) ces bornes coincident, et l'ensemble des mesures est unn singleton. Sinon c'est que ce n'est pas réplcable et seul l'équlibre de marché peut fixer le prix (dans les bornes) .

non ca c est no free lunch(nfl)
nflvr ca veut dire qu il n existe pas une suite de self financing portfolio qui converge vers une opportunite d arbitrage
Mais apres l equivalence est la meme

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

Le 11 janvier 2022 à 03:24:21 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:21:16 :

Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 :

Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?

nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?

je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).

nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues

tu pouvais dire que les semi maringales restaient des semi martingales sous un changement de mesure

oui mais le théorème est bien plus précis que ça, car la fonction H(M) = M + B où M est une semi martingale et B un mouvement brownien semble réaliser aussi ta phrase

oui je sais, mais je m attendais pas a ce que tu sors le wiki donc une reponse non exhaustive

Le 11 janvier 2022 à 03:27:03 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

tres bien
Une raison de cette egalite? du cote des martingales

en tout cas t es chaud tu prepare une interview?

J'attends ma réponse sur les dcf

Le 11 janvier 2022 à 03:22:09 :
donne moi la put call parite

je ne la connais pas par coeur mais je tente : ça doit être C + K*B = P + S (B = actualisation), mais ça se vérifie via arbitrage en 2 sec en développant les cas (S < K et S > K) en T.

Le 11 janvier 2022 à 03:21:37 :
Pourquoi les DCF c'est si chiant ?

Je ne sais pas ce qu'est un DCF khey désolé

Le 11 janvier 2022 à 03:30:19 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:22:09 :
donne moi la put call parite

je ne la connais pas par coeur mais je tente : ça doit être C + K*B = P + S (B = actualisation), mais ça se vérifie via arbitrage en 2 sec en développant les cas (S < K et S > K) en T.

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/6/1526131528-pepeok.png
Un moyen mnemotechnique c est de dire qu avec le put t as besoin de l action pour la vendre et avec le call t as besoin de cash pour l'exercer

Le 11 janvier 2022 à 03:25:32 :

Le 11 janvier 2022 à 03:22:40 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:20:17 :

Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?

nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?

je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).

nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues

No free lunch with vanishing risk

tu parles donc de l'absence d'opportunité d'arbitrage (en français) ? ça implique que l'ensemble des mesures qui rendent les actifs martingales n'est pas vide. le sup et l'inf sur ces bornes donne les bornes de prix compatible AOA. Si le marché est complet (ou que l'actif est réplicable) ces bornes coincident, et l'ensemble des mesures est unn singleton. Sinon c'est que ce n'est pas réplcable et seul l'équlibre de marché peut fixer le prix (dans les bornes) .

non ca c est no free lunch(nfl)
nflvr ca veut dire qu il n existe pas une suite de self financing portfolio qui converge vers une opportunite d arbitrage
Mais apres l equivalence est la meme

okay je vois ton hypothèse est plus forte et doit être équivalente avec un peu de compacité ou fermeture

Le 11 janvier 2022 à 03:28:08 :

Le 11 janvier 2022 à 03:27:03 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

tres bien
Une raison de cette egalite? du cote des martingales

là je t'avoue je ne vois pas tout de suite de ce point de vue

Le 11 janvier 2022 à 03:31:16 :

Le 11 janvier 2022 à 03:30:19 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:22:09 :
donne moi la put call parite

je ne la connais pas par coeur mais je tente : ça doit être C + K*B = P + S (B = actualisation), mais ça se vérifie via arbitrage en 2 sec en développant les cas (S < K et S > K) en T.

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/6/1526131528-pepeok.png
Un moyen mnemotechnique c est de dire qu avec le put t as besoin de l action pour la vendre et avec le call t as besoin de cash pour l'exercer

c'est pile ce que j'avais en tête, pour ça que j'ai écrit ainsi et pas C-P comme c'est souvent le cas de mémoire . très utile car ça permet de ne calculer que le PUT qui est borné, donc gros avantage pour l'intégrabilité (pour montrer des convergence par ex).

tu as quel âge ?
tu as davantage appris à l'école ou en travaillant ?
quelles études ?

Le 11 janvier 2022 à 03:34:18 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:28:08 :

Le 11 janvier 2022 à 03:27:03 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

tres bien
Une raison de cette egalite? du cote des martingales

là je t'avoue je ne vois pas tout de suite de ce point de vue

une histoire de sous martingale et comme c'est semblable a un processus croissant c;est pas interessant de l'exercer avant maturite vu que selon l'esperance elle va augmenter

Le 11 janvier 2022 à 03:37:48 :

Le 11 janvier 2022 à 03:34:18 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:28:08 :

Le 11 janvier 2022 à 03:27:03 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

tres bien
Une raison de cette egalite? du cote des martingales

là je t'avoue je ne vois pas tout de suite de ce point de vue

une histoire de sous martingale et comme c'est semblable a un processus croissant c;est pas interessant de l'exercer avant maturite vu que selon l'esperance elle va augmenter

une décomposition de doob de l'enveloppe de snell ?

Le 11 janvier 2022 à 03:38:40 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:37:48 :

Le 11 janvier 2022 à 03:34:18 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:28:08 :

Le 11 janvier 2022 à 03:27:03 CoucouLCI a écrit :

Le 11 janvier 2022 à 03:16:59 :
est ce que la valeur d'une option call europeene est egale a une call americaine si elle a les meme parametres?
Et pour une option put?

ça dépend du signe de r de mémoire. r > 0 alors les call sont égaux, ça c'est sûr, et r < 0 ça doit s'inverser (put égaux), faut poser l'arbitrage trivial en fixant le temps d'arrêt de l'acheteur et en liquidant ta position quandil exerce pour voir.

tres bien
Une raison de cette egalite? du cote des martingales

là je t'avoue je ne vois pas tout de suite de ce point de vue

une histoire de sous martingale et comme c'est semblable a un processus croissant c;est pas interessant de l'exercer avant maturite vu que selon l'esperance elle va augmenter

une décomposition de doob de l'enveloppe de snell ?

oui

https://www.google.com/search?q=main+street+capital+cours&oq=ma&aqs=chrome.0.69i59l3j69i60l3j69i57.1619j0j7&client=ms-android-motorola-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Que penses tu de cette action est elle viable ?

Le 11 janvier 2022 à 03:36:50 :
tu as quel âge ?
tu as davantage appris à l'école ou en travaillant ?
quelles études ?

parcours particulier qui me rendrait identifiable, sinon dur à dire, les deux, en général pro et académique deux choses différentes, t'apprends pas les mêmes choses mais c'est complémentaire (dans les études non pipo comme ici). ça ne s'improvise pas, sans bagage école pas possible.