Je suis EXPERT en FINANCE MATHEMATIQUES et je réponds à vos QUESTIONS
Le 11 janvier 2022 à 03:10:51 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:50 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:13 :
Le 11 janvier 2022 à 03:05:06 :
Quelle strategie d’options pour devenir riche ?Comment reconnaitre des manipulation de marchés par algo ?
si le seul objectif est de devenir riche : call très en dehors de la monnaie et chatter
.
Tres en dehors de la monnaie ca signifie quoi ?
je ne sais pas, faut regarder les prix pour voir le levier, 3 sigma*sqrt(T) où T est la maturité et sigma la vol c'est peut être pas mal déjà
Ok merci clé
Le 11 janvier 2022 à 03:04:50 :
J'ai une quantitée g(t) = (f(t))^Mt avec Mt in processus de saut qui n'est pas Markovien ou de Levy, f(t) est positive et croissante mais possède une limite et est continue à droite.
Comment est ce que je peux calculer la différentiel de g en t ?
pas capté, processus de Lévy est markovien, donc "pas markovien ou de lévy" ? sinon trop chaud autant de notions à3h du mat khey
Le 11 janvier 2022 à 03:09:46 :
Le 11 janvier 2022 à 02:46:16 :
allezy je suis chaudmeilleure move pour se préparer à l'avenir? par exemple
que faire en cas d'hyper inflation?
que faire en cas de krash?
que faire si stagflation?
l'avenir, plutot inflation ou krash?
moi je suis full action, court terme très dangereux, long terme c'est bon. faut DIVERSIFIER par contre, pas de all in sur un shitstock comme plein de singes font et naturelle est leur sélection. y'a les ETF pour ça si besoin.
Le 11 janvier 2022 à 03:12:44 :
Le 11 janvier 2022 à 03:10:51 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:50 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:13 :
Le 11 janvier 2022 à 03:05:06 :
Quelle strategie d’options pour devenir riche ?Comment reconnaitre des manipulation de marchés par algo ?
si le seul objectif est de devenir riche : call très en dehors de la monnaie et chatter
Tres en dehors de la monnaie ca signifie quoi ?
je ne sais pas, faut regarder les prix pour voir le levier, 3 sigma*sqrt(T) où T est la maturité et sigma la vol c'est peut être pas mal déjà
Ok merci clé
mais ne fait pas ça, t'auras peut être 99% de chance de tout perdre . faut que tu saches ce que tu fais .
Le 11 janvier 2022 à 03:15:06 :
Le 11 janvier 2022 à 03:12:44 :
Le 11 janvier 2022 à 03:10:51 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:50 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:13 :
Le 11 janvier 2022 à 03:05:06 :
Quelle strategie d’options pour devenir riche ?Comment reconnaitre des manipulation de marchés par algo ?
si le seul objectif est de devenir riche : call très en dehors de la monnaie et chatter
Tres en dehors de la monnaie ca signifie quoi ?
je ne sais pas, faut regarder les prix pour voir le levier, 3 sigma*sqrt(T) où T est la maturité et sigma la vol c'est peut être pas mal déjà
Ok merci clé
mais ne fait pas ça, t'auras peut être 99% de chance de tout perdre
Je perd juste la prime non sur un call ?
Le 11 janvier 2022 à 03:10:51 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:50 :
Le 11 janvier 2022 à 03:08:13 :
Le 11 janvier 2022 à 03:05:06 :
Quelle strategie d’options pour devenir riche ?Comment reconnaitre des manipulation de marchés par algo ?
si le seul objectif est de devenir riche : call très en dehors de la monnaie et chatter
Tres en dehors de la monnaie ca signifie quoi ?
je ne sais pas, faut regarder les prix pour voir le levier, 3 sigma*sqrt(T) où T est la maturité et sigma la vol c'est peut être pas mal déjà
Bordel dit juste une option qui a son prix d'exercice loin du cours 
+ Deep out = proba d'exercice quasi nul
Bref autant lui dire d'acheter un ticket de loto
Tu m'a l'air totalement incompetent
Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?
je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).
nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues
Le 11 janvier 2022 à 03:13:08 :
Le 11 janvier 2022 à 03:04:50 :
J'ai une quantitée g(t) = (f(t))^Mt avec Mt in processus de saut qui n'est pas Markovien ou de Levy, f(t) est positive et croissante mais possède une limite et est continue à droite.
Comment est ce que je peux calculer la différentiel de g en t ?pas capté, processus de Lévy est markovien, donc "pas markovien ou de lévy" ? sinon trop chaud autant de notions à3h du mat khey
Oui je faisais la diff comme un process de Levy est en temps continu Mais c'était juste pour souligner le fait qu'il était pas Markovien 
Cette question équivaut à se demander si l'on peut faire une généralisation du lemme d'ito mais effectivement il est un peut tard 
Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 CoucouLCI a écrit :
Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?
je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).
nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues
No free lunch with vanishing risk
Le 11 janvier 2022 à 03:15:13 :
"allez y je suis chaud" 10 min plus tard "oui mais c'est 3h du mat"https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png
ouais après faut pas abusé, le mec qui sort un exposant avec un processus de lévy pour étudier une continuité, il veut juste être relou et ça n'intéresse personne .
Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 :
Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?
je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).
nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues
tu pouvais dire que les semi maringales restaient des semi martingales sous un changement de mesure
Bon sinon plus serieusement, penses-tu qu'un etf world est le meilleur rapport renta risque pour un particulier ?
Le 11 janvier 2022 à 03:20:17 :
Le 11 janvier 2022 à 03:18:53 CoucouLCI a écrit :
Le 11 janvier 2022 à 03:11:31 :
que dit le theoreme de girsanov sur les semi martingales?nflvr equivaut a selon le theoreme fondamental of asset pricing?
je ne vais pas réécrit t'as tout ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Girsanov#%C3%89nonc%C3%A9_du_th%C3%A9or%C3%A8me + condition de novikov utile pour les cas de martingale (quand c'est pas BS avec un MB).
nflvr c'est l'abréviation de quoi ? je ne connais pas toutes les abréviations dans toutes les langues
No free lunch with vanishing risk
tu parles donc de l'absence d'opportunité d'arbitrage (en français) ? ça implique que l'ensemble des mesures qui rendent les actifs martingales n'est pas vide. le sup et l'inf sur ces bornes donne les bornes de prix compatible AOA. Si le marché est complet (ou que l'actif est réplicable) ces bornes coincident, et l'ensemble des mesures est unn singleton. Sinon c'est que ce n'est pas réplcable et seul l'équlibre de marché peut fixer le prix (dans les bornes) .
Le 11 janvier 2022 à 03:20:17 :
Le 11 janvier 2022 à 03:15:13 :
"allez y je suis chaud" 10 min plus tard "oui mais c'est 3h du mat"https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png ouais après faut pas abusé, le mec qui sort un exposant avec un processus de lévy
Je rigole t'as l'air ultra chaud en sah
T'es trop loin pour nous fonce khey
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