MATHS: Cherche aide pour partiels

sushipitzi
2021-04-05 18:11:55

Pas grave, merci quand même pour le up :oui:

supercheese
2021-04-05 18:12:35

je te backseat si c'est test d'hypothèses

sushipitzi
2021-04-05 18:15:19

Non c'est pas ça :hap:

supercheese
2021-04-05 18:17:49

c'est quoi ?

sushipitzi
2021-04-05 19:23:59

Biais, écart type, variance, espérance

CramerRao4
2021-04-05 19:24:51

En statistique, la borne Cramér-Rao exprime une borne inférieure sur la variance d'un estimateur sans biais, basée sur l'information de Fisher. Elle est aussi appelée borne de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (ou borne FDCR) en l'honneur de Maurice Fréchet, Georges Darmois, Harald Cramér et Calyampudi Radhakrishna Rao.

sushipitzi
2021-04-05 19:26:09

Menfou !

CramerRao4
2021-04-05 19:26:29

Le 05 avril 2021 à 19:26:09 sushipitzi a écrit :
Menfou !

Elle énonce que l'inverse de l'information de Fisher, {\displaystyle {\mathcal {I}}(\theta )}{\mathcal {I}}(\theta ), d'un paramètre θ, est une borne inférieure de la variance d'un estimateur sans biais de ce paramètre (noté {\displaystyle {\widehat {\theta }}}\widehat {\theta }).

sushipitzi
2021-04-05 19:27:08

Menfou j'tai dit

Raie-you
2021-04-05 19:27:09

Il y a des gens qui déchantent en voyant que c'est un exam sur la variance et l'écart-type ? Tu devrais aller demander aux secondes dans les lycées, ils n'ont plus cours donc ils ont peut-être du temps pour t'aider :-)

sushipitzi
2021-04-05 19:28:25

Y'a pas que ça, je sius pas au lycée

CramerRao4
2021-04-05 19:29:46

Le 05 avril 2021 à 19:27:08 sushipitzi a écrit :
Menfou j'tai dit

Pour étudier l’optimalité du point de vue du risque quadratique, on restreint la classe des estimateurs considérés. Un exemple classique est celui de la classe des estimateurs sans biais.

Un outil puissant pour montrer l’optimalité dans cette classe est la borne de Cramer-Rao. Dans un modèle régulier (voir Définition I-4.20 du poly), on a pour tout estimateur sans biais

sushipitzi
2021-04-05 19:30:21

Stop

CramerRao4
2021-04-05 19:30:30

Ainsi, un estimateur sans biais dont la variance est égale à la borne de Cramer-Rao est efficace, c’est à dire de risque minimal dans la classe des estimateurs sans biais.

De manière plus générique, on peut étudier l’optimalité asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance dans la classe des M-estimateurs. C’est l’enjeux de la seconde partie du poly de cours.

sushipitzi
2021-04-05 19:32:41

J'ai pas vu ça en cours donc ... balec

CramerRao4
2021-04-05 19:33:04

Le 05 avril 2021 à 19:32:41 sushipitzi a écrit :
J'ai pas vu ça en cours donc ... balec

c'est normal car t'as pas encore le niveau

sushipitzi
2021-04-05 19:34:29

Donc arrête de spam ça ....

CramerRao4
2021-04-05 19:35:27

Le 05 avril 2021 à 19:34:29 sushipitzi a écrit :
Donc arrête de spam ça ....

arrête de spam ton topic

sushipitzi
2021-04-05 19:36:01

Non faut que je trouve quelqu un

Ade4m
2021-04-05 19:38:59

Commence par donner le programme non ?

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